個人住房貸款業務風險國內外研究現狀中國的個人住房貸款業務是從第二十世紀八十年代開始的，直到第二十一世紀初才逐漸成為較大規模。我國對于個人住房貸款風險的接觸時間短，又因為我國不完善的房地產市場，落后的資本市場，類似于期權、期貨的風險分散的金融工具較少等，所以我國對于個人住房貸款風險的認識和防范很不足。而國外對于個人住房貸款風險的研究比較早，所以他們的有關知識，以及實踐的經驗都比較全面和完善。我們可以從國外得到很多借鑒來對中國的個人住房貸款風險進行研究。312731.國外相關理論研究成果（1）研究個人住房貸款違約的影響因素方面Quereia（XX）和Kau,Keenaa,Kim（XX）通過許多的實證試驗后發現：個人住房貸款違約決策受到貸款與住房價值之比的影響，它們的比值越高就表示個人住房貸款的風險越高。BartLambrecht（XX）通過研究兩種分布情況，第一種是標準威布爾分布，第二種是一般威布爾分布。他選擇了婚約、生命周期總價值、薪資和利率四個不同的變量，以英國地區20世紀90年代左右的個人住房貸款為數據，分析了當時的個人住房貸款違約情況。分析違約情況后得出：建立第一種分布模型上，薪資和利率是非常明顯的影響因素，而婚約和生命周期總價值的影響卻不是很明顯；建立在第二種分布模型上，違約決策受到住房價值之比特別明顯的影響。

Quigley（XX）認為個人住房貸款損失程度的影響因素有兩個：一個是違約頻率，另一個是抵押物的損失程度。論文網（2）關于風險評估和決策系統的研究源自[六維$論*位`114BartBaesens等人（XX）發現神經網絡模型的預測擁有非常高的準確率，但是它的缺點是沒有解釋的能力。他們選取了3個實際生活里的風險數據集，并通過神經網絡規則的提取技術以及決策表來研究這些數據集，構建了一個進步的、方便的決策支持系統，這個系統可以對風險進行評測。Adnankhashman（XX）則研究出了七種學習—驗證比例，以澳大利亞地區的信用批準數據作為材料，以BP神經網絡模型為基礎，構建了一個信貸風險評估體系，通過這個體系來決策批準或否決貸款的申請。2.國內相關理論研究成果（1）研究個人住房貸款違約的影響因素方面陳雯，胡振華（XX）認為日益強大的房地產金融雖然增加了個人住房貸款業務的發展速度，但是也帶來了風險隱患。首先，他們通過GMDH模型篩選出了廣義貨幣、房地產景氣指數、消費者物價指數和城鎮人均可支配收入四個不同因子，這四個因子都會影響個人住房貸款余額。然后，通過運用蒙特卡羅模擬方法，得出了將來兩年的我們國家的個人住房貸款余額。

最后，度量出了個人住房貸款的短期風險和長期風險,其中短期風險是基于VaR的思想，而長期風險則是基于國際的經驗警戒區間。他們認為：我們國家的個人住房貸款余額將一直積累下去，一定不能忽略其風險程度。姜明輝，陳昊潔，袁天琪等人（XX）研究了SEM模型，通過這種模型來分析個人住房貸款風險的影響因素。他們改進了原有的研究方法，把影響因素之間的相互路徑分析加入進去。這樣就建立了一個全方位的路徑系統，通過這個系統我們可以找出影響個人住房貸款風險的主要因素，并得出防范和控制違約風險的方法。（2）關于個人住房貸款風險管理方面的決策建議羅志（XX）認為商業銀行個人住房貸款風險管理的定性方法中出現了部分缺陷。通過借鑒國內外關于建立個人信用的評分指標知識，選擇了五個子目來建立個人信用評分指標體系，這個體系一共由19個指標組成。他再通過FAHP分析法的運用，促進了定量模型的建立。這種模型可以對住房貸款申請者進行信用方面的評分，依據評分結果可以將住房貸款申請者劃分為不同的等級。商業銀行在面對不同等級的住房貸款申請者時，可以采用不一樣的放款方式。張福海（XX）的觀點是：在中國住房市場迅速成長的趨勢下，個人住房抵押貸款業務發展迅速，個人住房貸款風險也隨之顯現出來。

首先，他選擇了GMDH的方法構建出方程。之后，通過MonteCarlo模擬方法得出個人住房貸款規模。最后，他計算出個人住房貸款的風險價值。通過這些研究，給出關于風險管理的一些決策建議。3.國內外研究的比較由于歐美國家的個人住房貸款發展時間長，個人信用體制健全，商業銀行擁有充足的基礎數據來發展個人住房貸款業務，使得國外研究個人住房貸款的影響因素達到了微觀層次，他們還可以構建不同的模型來對個人住房貸款進行定量的分析。而我國的個人住房貸款發展還處于成長期，個人住房貸款風險尚未完全顯現出來，又因為我國并不具備歐美國家各種完善的條件，使得我國的研究大部分屬于理論方面定性的研究。